李玉刚从小就喜欢林黛玉，特别喜欢那种幽怨的眼神，当时就想如果找老婆就找这样的人。但她现在的女朋友范小宁却很现代，非古典美人。李玉刚和范小宁是在一次演出中一见钟情的。范小宁是中国最早的女萨克斯手之一，出身音乐世家，叔父是著名萨克斯演奏家范圣琦。在星光大道年度总决赛上，李玉刚把她的女朋友带到了舞台，两人共同演绎《绒花》。范小宁可以说是个流浪的女萨克斯手，最艰苦的时候，范小宁睡过工地的简易窝棚，也曾在公园露宿，是不断的坚持，让她从一个伴奏者成为了民间舞台竞相聘请的独奏演员，还被邀请到欧洲演出。走江湖挣下的钱，范小宁不买房子不置产，而是用它买了4把不同音色的顶级萨克斯。尽管她和李玉刚的恋情已经公开，但她并没有决心就此放弃为艺术而“流浪”。李玉刚谈范小宁：“她是我的良师益友，她是一个对音乐非常执着的人，因为她是音乐世家、文艺世家，所以她受的熏陶比我要多，她生在北京，我在东北的一个农村长大，我小时候受到这方面的熏陶比较少，只是说通过我母亲口传心授地唱一些地方的二人转那些小曲，来感觉音乐。她对我帮助很大。”
范小宁谈李玉刚：“他在台上台下就像两个人，台下他是很阳刚的李玉刚，心地善良，热心。在台上我就觉得不是他了，他漂亮、妩媚，我把他当作艺术来欣赏。”李玉刚与范小宁是一对“姐弟恋”，俩人是在一次央视的大型演出中一见钟情。说起范小宁她的家境可不一般，她出生于北京的一个音乐世家，从小对萨克斯演奏情有独钟，目前有着“萨克斯公主”的美称。只可惜俩人的恋情只维持了不到一年而分手。
李玉刚分手后也没有单着，一次在马来西亚演出中认识了新欢李雨儿，据传女友是刘德华老婆的表妹。有人担心俩人如此的悬殊能否长久，李雨儿的一句话让人感动和满意，婚后默默支持愿意做李玉刚背后的女人。2014年12月1日，网友晒出照片称，李玉刚在台北某寺庙出家。方文山也发布微博：“滚滚红尘，缘浅缘深，有些人出世入空门，有些人选择放下情仇爱恨……在此祝福好友李玉刚皈依三宝，欢喜圆满!”分析称，李玉刚出家或因为情所困，其与“萨克斯公主”范小宁有过一段长达8年的恋情无疾而终。