《连城诀》中有一场武林盟主大会的戏，是整部剧的g.c部分。在这场戏中，吴越身吊细钢丝，从支架上拉向空中25米高，然后头向下，挺剑垂直向下俯冲，穿过支架顶端，一直冲到距地面两米处。导演曾建议让替身演员来做这个危险动作，但吴越认为机位与演员面对面更加真实，还是坚持自己来完成。因为这个动作技术难度和危险程度都很大，一直连续拍了9条才通过。等下来时，吴越的眼球都快突出来了，还有些恶心。吴越说，如果我不是专业的武术运动员，即使有这份敬业精神，也是万万不敢亲自做这个动作的。它对身体和胆量的要求都非常高。即使是别人拍摄武打戏，吴越也要站在一旁，细心琢磨。吴越说，戏里人物是假的，但功夫可是真的，一定不能让观众挑出毛病来。谈起自己的演绎风格，吴越说：“当年李小龙的武打动作是硬派的风格，成龙大哥则把杂技、京剧中杂耍的动作糅进了武打，李连杰的动作舒展漂亮，赵文卓和吴京的动作设计也都各有妙处。大家虽然表演的都是中国功夫，但却各具风采。我希望自己摸索出一种能和我本人的性格和表演特性相统一的武打风格。”
“血刀”直飞摄影师脑门在《连城诀》中扮演血刀门派掌门血刀老祖的演员是计春华。意外发生时他正和吴越、舒畅拍摄一场争夺“血刀”的重头武戏。按照导演的要求，武艺高强的计春华在镜头前挥舞“血刀”，玩出一连串漂亮的武术套路。正表演得投入之际，计春华不慎踩中一块薄冰，脚下一滑，大刀竟然脱手飞出，直飞向摄影师穆守龙的脑袋！这把“血刀”又薄又硬，硬生生穿透摄影师头戴的厚皮帽，在其脑门上劈出一道两厘米长的伤口。穆守龙顿时变成了血人，立刻被送往医院。据王新民透露，穆守龙已无大碍，目前已经带伤回到了拍摄现场。穆守龙笑称以后要戴上头盔才敢拍摄了。
舒畅砍肿吴越脚背无独有偶，在计春华砍伤摄影师之后，柔弱的女主角舒畅也发生了“伤人事件”，而被她打伤的竟然是有着一身真功夫的男主角吴越。导演王新民告诉记者，这次意外依然还是那把“血刀”惹的祸。当时拍摄的是舒畅扮演的水笙与吴越扮演的狄云反目成仇，拿起“血刀”怒砍狄云的武打戏。按武术指导设计的动作，舒畅“血刀”砍过去，吴越就纵身跳起闪躲。在实拍时，吴越纵身跳起，但舒畅砍过来的“血刀”位置过高，一下砍中了吴越的脚背。吴越当即跌倒叫痛不止，急得舒畅眼泪都流了出来。幸好吴越穿了厚厚的鞋袜，并没有造成“流血事件”，只是吴越的脚背青肿了一大片。导演说：“在片中狄云有一阵子是‘跛子’，吴越受伤正好可以假戏真拍了”。