梅艳芳身患子宫颈癌的病情恶化时，她首先告诉的人是刘德华，而刘德华也是最早知道梅艳芳病重的好友，刘德华曾经在阿梅家中，花费整晚的时间说服阿梅接受治疗。后来阿梅在亲朋好友们的关怀下，再次树立了健康的信心，而随即阿梅的精选演唱会，刘德华也抽时间担任了部分场次的嘉宾。在舞台上，刘德华说要做阿梅的监护人，阿梅就向大家表示；你这个人连睡觉时间都没有，拍戏到半夜还不忘电话叫我吃药，我真的非常感激你！期间有场演出时，好友在台下大叫刘德华亲吻梅艳芳，刘德华亲吻阿梅后演唱了《爱你一万年》这首歌！而台下的嘉宾之一肥姐亦感动落泪。演出结束时有男粉丝送花，并玩笑向阿梅求婚，梅艳芳就说；可惜你不是刘德华，不然我就嫁给你吧！
2003年12月30日，梅艳芳没有能够迎来下一个新年，在她离去的那一刻，牵动了那么多歌迷的心，而这次的演唱会也就成了梅艳芳和刘德华的最后一个同台演唱的演唱会。
在梅艳芳逝世十周年，演艺圈好友以及歌迷没有忘记她，梅艳芳的好友曾志伟和张学友发起的《梅艳芳·10·思念·音乐·会》。刘德华再次以嘉宾的身份出席，义务参加演唱。
除了这一个伤感的告别演唱会，梅艳芳和刘德华也曾同台过。梅艳芳的《Mui Music Show》演唱会上，全场爆满，气氛热烈！刘德华整晚都对她非常照顾，并细心递上开了樽盖的蒸馏水让梅艳芳以此解渴。当晚表演嘉宾阵容鼎盛，不止刘德华，还有张学友、许志安、苏永康、黄耀明、陈慧琳，他们齐集台上，令梅艳芳手忙脚乱，边唱歌边与他们跳舞。