说起梁家辉的家事，他家那个曾经貌美如花的老婆绝对值得一提。据说梁家辉的太太早年也是美女一枚，只因病痛折磨，消磨了青春。梁家辉的老婆原来是香港电台的一个制作人。
此后，为了避免再遇到此类事情，梁家辉每次在外地拍戏都带着妻子。他对妻子的疼爱、照顾给所有合作过的演职人员留下深刻的印象。梁家辉解释说：“到我这个年纪，名、利都不算什么了，我现在更愿把精力放在经营家庭上，不能让它有一点闪失。”
他也许是天底下最宠爱女儿的父亲。女儿出生后头几年，梁家辉想多挣些钱，让女儿有一个好的生活环境，接了很多戏。直到有一天，他回家，伸出双臂想拥抱女儿们的时候，她们却害怕地躲在保姆身后。梁家辉很酸楚，于是痛下决心，整整两年时间没拍戏，在家陪伴女儿……结果女儿们有些不习惯了，有一天很认真地问他：“为什么别的小朋友的爸爸都有工作，你却没有?”直到现在，只要梁家辉在香港，每天临睡前，他都要一边替女儿按摩一边和她们聊天。有时他在外地拍戏，女儿们打电话给他，“我们想你啦。”他就开玩笑说：“你们是想念按摩师了吧?”连江嘉年也常笑他是女儿们的“奴隶兽”。
他也是最让妻子感到满足的丈夫。梁家辉和妻子结婚二十周年，当初结婚的时候，他们就约定，每过去十年，就要举行一次“婚礼”，纪念一起走过的路，也是把下一个十年当作全新的起点。
这个十年，他准备送给妻子一枚大的钻戒，朋友打趣：“谁会买这么大的钻戒送老婆?那是用来取悦情人的。”梁家辉说：“对我来说，这样的钻石只有我太太才当得起。她是我心目中的钻石女人———随着时间的流逝，依然美丽，不断升值。梁家辉一对已21岁的女儿频频曝光，两人在社交网站上传一些生活照片，引起大家对“影帝女儿”的好奇，尤其她们两姐妹同在加拿大读书，大女儿Nikkie和妹妹Chloe感情非常好。两人可能是因为长期在加拿大接受教育的原因，所以衣着与交友都比较热情奔放。难得的是，梁家辉与太太十分融入女儿们的生活，故在两女的照片中有不少一家四口的合影，可以说没有丝毫代沟。